1、下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
本题答案：
B
2、商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
A.子公司的经营状况
B.集团内关联交易
C.高层人事安排
D.资本来源
本题答案：
B
3、下列哪一项属于商业银行面临的技术风险?（ ）
A.产品研发失败
B.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
C.银行的信息系统安全性存在风险
D.银行缺乏独特的品牌形象
本题答案：
C
4、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。
A.3．45％
B.3．59％
C.3．67％
D.4．35％
本题答案：
B
5、对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（ ）。
A.不同
B.相同
C.不动
D.不确定
本题答案：
A
6、日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（ ）。
A.完整性
B.独立性
C.及时性
D.相关性
本题答案：
D
7、某项头寸的累计损失达到或接近（ ）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
A.止损
B.头寸
C.风险
D.交易
本题答案：
A
8、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。
A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
B.分析资产组合历史的损益分布
C.研究过去已经发生的市场突变
D.进行有效的事后检验
本题答案：
A
9、下列关于超额备付金率的说法错误的是（ ）：
A.超额备付金率越低，银行短期流动性越强
B.超额备付金率可分币种计算，用于分别衡量商业银行人民币和外币的备付情况
C.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，涵盖范围较窄
D.该指标在大小银行之间缺乏可比性．比较适用于同质同类银行机构之间的比较
本题答案：
A
10、风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。
A.限额管理
B.制定应急预案
C.风险定价
D.风险转移
本题答案：
D
11、下列商业银行风险中，（ ）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
A.战略风险
B.市场风险
C.信用风险
D.流动性风险
本题答案：
D
12、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（ ）。
A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险
本题答案：
A
13、在KMV的CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。
A.看跌期权
B.看涨期权
C.期权费
D.初始股权投资
本题答案：
B
14、商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（ ）策略。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险分散
D.风险对冲
本题答案：
C
15、小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（ ）。
A.风险规避
B.损失控制
C.风险自留
D.风险转移
本题答案：
D
16、商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。
根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是（ ）。
Ⅰ．A和B具有同样的预期收益水平
Ⅱ．A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11．25％
Ⅲ．C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择
Ⅳ．A和B的组合是一种良好的风险转移策略
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
17、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（ ）。
A.增加收益
B.提高经济资本配置效率
C.降低客户违约风险
D.实现资产多元化配置
18、其他一级资本包括（ ）。
A.普通股
B.优先股
C.实收资本
D.盈余公积
19、下列关于风险监管的说法，不正确的是（ ）：
A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况
B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D.银行机构自身风险状况不包括分支机构的风险水平
20、巴塞尔委员会在（ ）中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。
A.巴塞尔协议Ⅰ
B.巴塞尔协议Ⅱ
C.巴塞尔协议Ⅲ
D.巴塞尔Ⅲ最终方案
21、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（ ）。
A.债券的到期收益率通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
22、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（ ）。
A.法律风险是一种特殊类型的操作风险
B.法律风险的分布非常广泛
C.法律风险是一种需要计提资本的风险
D.法律风险包含违规风险和监管风险
23、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。
A.首席风险官必须具备独立性
B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理
C.首席风险官不能向董事会报告
D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责
24、商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（ ）。
A.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率
B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上
C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较
D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征
25、处于声誉风险管理第一线的部门是（ ）：
A.声誉风险管理部门
B.声誉风险审计部门
C.声誉风险监测部门
D.声誉风险评估部门
26、根据监管机构的规定，操作风险包含（ ）。
A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.流动性风险
27、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（ ）。
A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度
B.确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力
C.根据单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信额度的参考值
D.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额
28、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的（ ）负责设定本行的风险偏好。
A.董事会
B.风险管理部门
C.监事会
D.风险管理委员会
29、下列选项中，（ ）反映了银行实际拥有的资本水平。
A.监管资本
B.经济资本
C.商品资本
D.账面资本
30、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。
A.监管部门将对资本充足率的监管分为四个层次，其中，第四个层次是最低资本要求
B.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算范围
C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求+12．5×操作风险资本要求)×100％
D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)／(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求+12．5×操作风险资本要求)×100％
31、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（ ）。
A.客户的企业管理者的人品
B.客户企业的效率比率分析
C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等
32、目前，一般银行的杠杆率国际标准最低为_________，最高为_________。（ ）
A.2％；2．75％
B.3％；4．75％
C.3％；4％
D.2％；3．75％
33、（ ）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.返回检验
34、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（ ）。
A.卖出永久债券
B.买入即将到期的20年期债券
C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券
D.买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券
35、商业银行对操作风险损失数据收集应当遵循的原则不包括（ ）。
A.重要性
B.谨慎性
C.多样性
D.统一性
36、商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于_________实证数据，且数据观察期至少覆盖_________完整的经济周期。（ ）
A.短期；一个
B.长期；两个
C.长期；一个
D.短期；两个
37、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。
A.25％
B.30％
C.50％
D.75％
38、商业银行风险管理部门的主要职责不包括（ ）：
A.制定风险管理策略
B.建设完善的风险管理体系
C.组织开展各项风险管理工作
D.对银行承担的风险进行识别
39、下列行为中，（ ）是由于银行内部流程而引发的操作风险。
A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失500万元
B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C.某商业银行不恰当解除劳动合同
D.银行员工王某联合无业人员张某，偷窃银行重要空白凭证
40、战略风险管理的基本假设不包括（ ）：
A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
41、大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（ ）的风险暴露。
A.1．5％
B.2．5％
C.3％
D.12．5％
42、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天
43、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1．5
C.60
D.8．5
44、（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高级管理层
45、关于市值重估，下列说法正确的是（ ）。
A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值
B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值
C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模
D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
46、（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值
47、净稳定资金比率(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（ ）。
A.100％
B.50％
C.150％
D.75％
48、下列关于国别风险的表述，正确的是（ ）。
A.在风险管理实践中，声誉风险管理属于操作风险管理的范畴
B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中
C.转移风险是国别风险的主要类型之一
D.资产被国有化不会引发国别风险
49、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
50、风险分散的原理是（ ）。
A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
51、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（ ）。
A.各项贷款总额
B.各项存款总额
C.现金寸头
D.超额备付金寸头
52、风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
53、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人
B.贷款企业
C.专业调查机构
D.商业银行
54、某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（ ）。
A.该行AA级客户的违约频率为0．5％
B.该行AA级客户的贷款不良率为0．5％
C.该行AA级客户的违约概率为0．5％
D.该行AA级客户的违约损失率为0．5％
55、下列关于经济资本的说法，不正确的是（ ）。
A.经济资本又称为风险资本
B.经济资本小于银行的账面资本
C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多
D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本
56、我国商业银行个人信贷产品可以划分为（ ）。
A.个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款
B.个人信用贷款和个人消费贷款
C.个人零售贷款和个人信用贷款
D.个人住宅抵押贷款和助学与助业贷款
57、下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是（ ）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
58、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。
A.单笔不超过100万授信的个人信用卡
B.某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款
C.以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款
D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信
59、根据《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》规定，拨备覆盖率监管要求由150％调整为_________，贷款拨备率监管要求由2．5％调整为_________。（ ）
A.120％～150％；2％～2．5％
B.120％～150％；1．5％～2．5％
C.130％～150％；1．5％～2．5％
D.130％～150％；2％～2．5％
60、某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。
A.200
B.300
C.600
D.800
61、不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（ ）之间的关系。
A.流动性风险与信用风险
B.流动性风险与市场风险
C.流动性风险与操作风险
D.流动性风险与战略风险
62、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断
63、（ ）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。
A.客户信用评级
B.客户资信情况调查
C.个人信用评分系统
D.客户资产与负债情况调查
64、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。
A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％
B.贷款金额为1000万元且无任何担保
C.贷款金额为1100万元且有保证担保
D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％
65、下列关于风险计量的说法中，错误的是（ ）。
A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量
B.风险计量可以基于专家经验
C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式
D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上
66、影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。
A.违约概率
B.盈利率
C.违约损失率
D.违约风险暴露
67、（ ）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。
A.流动性比率／指标法
B.现金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
68、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额
69、监管部门监督检查与（ ）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。
A.公司治理
B.资本管理
C.市场约束
D.市场准入
70、下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（ ）。
A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
B.设置独立的风险管理部门
C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况
71、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（ ）。
A.互换合约
B.交易活跃的金融产品
C.交易不活跃的金融产品
D.场外信用衍生产品
72、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。
A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
73、与一般企业相比，商业银行的突出特点是（ ）。
A.低负债经营
B.全负债经营
C.中负债经营
D.高负债经营
74、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中组织开展压力测试，参与压力测试目标、方案及重要假设的确定的是（ ）。
A.董事会
B.股东大会
C.监事会
D.高级管理层
75、2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（ ）引发的风险。
A.人员因素
B.系统缺陷
C.内部流程
D.外部事件
76、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。
A.正态
B.泊松
C.指数
D.均匀
77、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。
A.7％
B.8％
C.10．5％
D.11．5％
78、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（ ）业务环节可能出现的违规事项。
A.贷前调查
B.信贷审查
C.信贷审批
D.贷款发放
79、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。
A.11．5％
B.11％
C.8％
D.10．5％
80、下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（ ）。
A.该指标是一个静态指标
B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
81、监管资本的预测需要对（ ）分别进行预测：
A.附属资本
B.核心一级资本
C.其他一级资本
D.二级资本
E.经济资本
82、客户评级必须具有（ ）的功能。
A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
B.能够有效防止违约风险
C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率
D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营
E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
83、下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有（ ）。
A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
C.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额
D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
84、下列各项属于商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动的有（ ）。
A.外币存款
B.外币贷款
C.外币债券投资
D.外汇远期的买卖
E.跨境投资
85、单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险，主要包括（ ）等组成因素。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期权合约头寸
D.期权敞口头寸
E.其他敞口头寸
86、适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（ ）。
A.银行发行的股票价格异常下跌
B.市场上愿意提供融资的交易对手数量减少
C.银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大
D.银行评级下调
E.资产质量恶化
87、下列关于贷款分类与债项评级的说法不正确的有（ ）。
A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断
D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
E.债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
88、商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（ ）。
A.行业风险因素
B.管理层风险因素
C.区域风险因素
D.企业产品销售风险因素
E.宏观经济因素
89、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括（ ）。
A.总资产收益率
B.销售毛利率
C.总资产周转率
D.资产净利率
E.资产负债率
90、商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（ ）。
A.限额管理
B.质押
C.净额结算
D.保证
E.抵押
91、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括以下内容（ ）。
A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响
B.定期报告流动性风险水平指标
C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险
D.确定监管资本要求
E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议
92、操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有（ ）。
A.识别评估对象
B.绘制流程图
C.收集评估背景信息
D.提出优化方案
E.整合评估成果
93、在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（ ）。
A.测试危机沟通方案以及应对措施
B.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制
C.熟悉危机处理的最佳媒介方式
D.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递
E.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者
94、下列关于操作风险识别的内容，说法正确的是（ ）。
A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点
B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别
C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗／交易故障次数异常增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件
D.在引进新产品、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进行单独识别
E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行识别
95、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务条线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（ ）。
A.20％
B.15％
C.18％
D.10％
E.12％
96、企业的生产与经营风险主要表现为（ ）。
A.行业风险
B.产品风险
C.生产风险
D.销售风险
E.总体经营风险
97、商业银行提高资本充足率的方法有（ ）。
A.降低风险加权资产的总量
B.提高留存利润
C.多计提超额贷款损失准备
D.发行减记型资本债券
E.收购上市公司
98、现金流分为（ ）。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.休闲活动的现金流
E.投机活动的现金流
99、新发生不良贷款的外部原因包括（ ）。
A.违反贷款授权授信规定
B.企业经营管理不善或破产倒闭
C.企业逃废银行债务
D.企业违法违规
E.地方政府行政干预
100、商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（ ）。
A.环境类指标
B.实力类指标
C.品质类指标
D.财务类指标
E.营运能力指标
101、富国银行事件中涉及到的风险类型包括（ ）。
102、下列（ ）属于富国银行不端行为产生的原因。
103、富国银行事件中涉及到的操作风险事件类型有（ ）。
104、以下（ ）措施有助于解决本案例中存在的问题。
105、富国银行遭受监管处罚的事件被媒体曝光后，以下（ ）措施无助于降低其声誉风险。
106、富国银行事件的启示之一是商业银行应该建立完善的内部控制框架，下列关于内部控制的表述不恰当的是（ ）。
107、若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为( )。
108、根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。
110、若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为( )。
