试题预览
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1、[单选题]评价交易模型性能优劣的指标不包括()。
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A.最大回撤
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B.年化收益
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C.盈利速度
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D.夏普比率
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2、[单选题]某基金经理决定卖出股指期货,买入国债期货来调整资产配置,该交易策略的结果为()。
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A.预期经济增长率上升,通胀率下降
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B.预期经济增长率上升,通胀率上升
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C.预期经济增长率下降,通胀率下降
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D.预期经济增长率下降,通胀率上升
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3、[单选题]按照销售对象统计,“全社会消费品总额”指标是指()。
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A.社会集团消费品总额
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B.城乡居民与社会集团消费品总额
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C.城镇居民与社会集团消费品总额
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D.城镇居民消费品总额
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4、[单选题]发行100万的本金保护型结构化产品,挂钩标的为上证50指数,期末产品的平均收益率为max(0,指数涨跌幅),若发行时上证50指数点位为2500,产品参与率为0.52,则当指数上涨100个点时,产品损益()。
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A.上涨2.08万元
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B.上涨4万元
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C.下跌2.08万元
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D.下跌4万元
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5、[单选题]投资经理持有100只高收益债券构成的组合,这些债券的年度违约率为%,使用二联式分配对于违约数目进行刻画,下年度该债券组合违约数目Y的标准差为()。
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A.5%
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B.4.7
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C.
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D.4.75%
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6、[单选题]某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是200万元,假设资产组合的收益率分布服从正态分布,以此估计该资产组合每周的VaR(5个交易日)是()万元。
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A.1000
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B.750
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C.529
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D.447
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7、[单选题]当前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如表5所示,其中最便宜的可交割券是()。
表5债券信息表
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A.债券1
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B.债券2
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C.债券3
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D.债券4
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8、[多选题]影响商品基差交易中升贴水报价的因素是()。
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A.运费
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B.经营成本和利润
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C.各地供求状况
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D.储存费用
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9、[多选题]2021年10月中旬,原油现货价格为580元/桶,期货价格为564元/桶,该价格处于年内价格高位,某现货商现持有5000桶原油库存。该现货商适合采用的策略是()。
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A.买入原油,卖出原油期货
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B.继续持有原油,享受便利收益
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C.卖出原油,买入原油期货
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D.卖出原油期货,对冲库存风险
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10、[多选题]下列属于权益类结构化产品的是()。
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A.参与型红利证
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B.保本型股指联结票据
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C.浮动利率债券
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D.收益增强型股指联结票据
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11、[多选题]企业持有到期仓单可与交割对象企业协商进行仓单串换来方便交货。仓单串换业务中的串换费用包括()。
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A.期货升贴水
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B.生产计划调整费用
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C.货运费用
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D.串换价差
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12、[判断题][判断题]B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。()
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A.对
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B.错
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13、[判断题][判断题]含有期权的保本型结构化产品,投资者相当于持有期权空头。()
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A.对
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B.错
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14、[判断题][判断题]中期借贷便利(MLF)发挥着利率走廊下限的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。()
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A.对
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B.错
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