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1、[单选题]一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨，上月结转库存为500吨，如果企业已确定在月底以40000元/吨的价格销售000吨铜杆，铜杆企业的风险敞口为（）吨，应在上海期货交易所对冲（）手铜期货合约。
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A.2500,500
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B.2000,400
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C.2000,200
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D.2500,250
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2、[单选题]量化交易模型测试中样本外测试的目的是（）。
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A.判断模型在实盘中的风险能力
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B.使用极端行情进行压力测试
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C.防止样本内测试的过度拟合
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D.判断模型中是否有未来函数
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3、[单选题]央行下调存款准备金率0.5个百分点，与此政策措施效果相同的是（）。
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A.上调在贷款利率
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B.开展正回购操作
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C.下调在贴现率
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D.发型央行票据
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4、[单选题]若市场整体的风险涨价水平为10%，而β值为1.5的证券组合的风险溢价水平为（）。
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A.10%
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B.15%
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C.5%
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D.50%
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5、[单选题]量化模型的测试系统不应该包含的因素是（）。
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A.期货品种
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B.保证金比例
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C.交易手数
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D.价格趋势
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6、[单选题]若固息债券的修正久期为3，市场利率上升0.25%，考虑凸度因素，则债券价格为（）。
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A.涨幅低于0.75%
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B.跌幅超过0.75%
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C.涨幅超过0.75%
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D.跌幅低于0.75%
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7、[单选题]期权牛市价差策略，收益曲线为（）。
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A.
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B.
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C.
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D.
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8、[单选题]根据2000年至2019年某国人均消费支出（Y）与国民人均收入（X）的样本数据，估计一元线性回归方程为1nY1=2.00+0.751nX，这表明该国人均收入增加1%，人均消费支付支出将平均增加（）。
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A.0.015%
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B.0.075%
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C.2.75%
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D.0.75%
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9、[单选题]按照销售对象统计，”全社会消费品总额”指标是指（）。
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A.社会集团消费品总额
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B.城乡居民与社会集团消费品总额
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C.城镇居民与社会集团消费品总额
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D.城镇居民消费品总额
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10、[单选题]某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。
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A.预期经济增长率上升，通胀率下降
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B.预期经济增长率上升，通胀率上升
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C.预期经济增长率下降，通胀率下降
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D.预期经济增长率下降，通胀率上升
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11、[单选题]2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期的基差为（）。
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A.0.79
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B.0.35
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C.0.54
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D.0.21
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12、[单选题]发行100万的国债为100元的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证50指数，期末产品的平均率为max(0,指数涨跌幅），若发行时上证50指数点位为2500，产品DELTA值为0.52，则当指数上涨100个点时，产品价格（）。
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A.上涨2.08万元
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B.上涨4万元
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C.下跌2.08万元
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D.下跌4万元
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13、[单选题]投资经理持有100只高收益债券构成的组合，这些债券的年度违约率为5%，使用二联式分配对于违约数目进行刻画，下年度该债券组合违约数目Y的标准差为（）。
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A.5%
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B.4.7
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C.
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D.4.75%
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14、[单选题]经统计检验，沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系，则表明二者之间（）。
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A.存在长期稳定的非线性均衡关系
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B.存在长期稳定的线性均衡关系
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C.存在短期确定的线性均衡关系
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D.存在短期确定的非线性均衡关系
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15、[单选题]某日大连商品交易所大豆期货合约为3632元/吨，豆粕价格为2947元/吨，豆油期货价格为6842元/吨，假设大豆压榨后的出粕率为78%，出油率为18%，大豆压榨利润为200元/吨，不考虑其他费用，假设投资者可以通过（）方式进行套利。
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A.买豆粕、卖豆油、卖大豆
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B.买豆油、买豆粕、卖大豆
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C.卖大豆、买豆油、卖豆粕
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D.买大豆、卖豆粕、卖豆油
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16、[单选题]澳元1年期利率为2.75%，美元1年期利率为0.25%，美元兑澳元的到期汇率为1美元=0.98澳元，则一年期澳元远期合约的理论价格1美元=（）澳元。
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A.0.9939
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B.0.9574
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C.0.9963
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D.1.0061
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17、[单选题]“期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一，其计算公式是（）。
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A.（豆粕价格＋豆油价格）×出油率－大豆价格
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B.豆粕价格×出粕率+豆油价格×出油率-大豆价格
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C.（豆粕价格＋豆油价格）×出粕率－大豆价格
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D.豆粕价格×出油率－豆油价格×出油率－大豆价格
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18、[多选题]关于希腊字母，说法正确的是（）。
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A.Theta值通常为负
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B.Rho随期权到期趋近于无穷大
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C.Rho随期权的到期逐渐变为0
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D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
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19、[多选题]需求的变动不同于需求量的变动，影响需求变动的因素是（）。
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A.消费者偏好
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B.收入水平
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C.替代品的价格
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D.商品自身的价格
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20、[多选题]在大连商品交易所的商品互换交易平台中，商品互换的成交价格确认机制包括（）。
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A.撮合交易
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B.协商确认
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C.点价交易
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D.均价交易
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21、[多选题]下列属于权益类结构化产品的是（）。
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A.可转化债券
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B.保本型股指联结票据
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C.浮动利率票据
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D.收益增强型股指联结票据
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22、[多选题]螺纹钢期货价格持续走高，对其合理的解释为（）。
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A.社会库存创历史最低
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B.短期下游需求依旧偏弱
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C.房地产投资增速过缓
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D.铁矿石供给减速
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23、[多选题]下列关于期权交易策略的解释，错误的是（）。
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A.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的
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B.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
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C.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
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D.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
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24、[多选题]该策略最大收益为（）美分/蒲式耳。
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A.50
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B.-10
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C.10
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D.0
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25、[多选题]该策略最大损失为（）美分/蒲式耳。
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A.40
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B.10
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C.60
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D.50
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