1、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。
A.10
B.15
C.30
D.45
本题答案：
C
2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。005--010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险
本题答案：
B
3、以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是()。
A.5％的核心一级资本充足率
B.2．5％的储备资本要求
C.0～2．5％的逆周期资本要求
D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求
本题答案：
A
4、在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列属于行业因素评估的是()。
A.行业景气程度
B.政策环境
C.战略匹配
D.战略全局性
本题答案：
A
5、200年12月8日，瑞穗证券交易员接到客户以61万日元(约合4．19万元人民币)的价格卖出1股J-COM公司股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股91．2万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的缺失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有（）。
(1)人员因素(2)内部流程(3)系统缺陷(4)外部事件
A.(1)(3)
B.(1)(2)(3)(4)
C.(1)(3)(4)
D.(1)(2)
本题答案：
A
6、商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。
A.高级管理层
B.董事会
C.风险管理部门
D.风险管理委员会
本题答案：
C
7、商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的( )和处理程序。
A.超限额监控
B.授权管理
C.上报程序
D.返回检验
本题答案：
A
8、在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是()。
A.贷款集中度
B.大额风险集中度
C.集团客户授信集中度
D.关联方授信集中度
本题答案：
A
9、下列()不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。
A.非交易性头寸
B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率
C.交易性头寸
D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变
本题答案：
C
10、基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于()。
A.追索失败
B.资产损失
C.账面减值
D.其他损失
本题答案：
B
11、流动性风险()是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
本题答案：
C
12、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（）。
A.不能超越本行业务的现实需求
B.要慎重对待系统设计、开发的全过程
C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程
D.不能贪大求全
本题答案：
C
13、( )是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
A.绝对收益
B.相对收益
C.持有期收益率
D.预期收益率
本题答案：
C
14、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是()。
A.实质性超限
B.主动超限
C.被动超限
D.非实质性超限
本题答案：
C
15、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（）。
A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
本题答案：
A
16、()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
A.监督检查
B.市场准入
C.最低资本充足率要求
D.信息披露
17、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
A.违反相关法律、行政法规及规章
B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
C.存在重大风险隐患
D.以上均正确
18、客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有( )。
A.提高商业银行的声誉
B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度
C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度
D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险
19、下列不属于内部控制的主要目标的是()。
A.企业的基本业务目标
B.编制可靠的公开发布的财务报表
C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D.企业的经营目标
20、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自()。
A.资产业务
B.负债业务
C.贷款业务
D.证券业务
21、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是()。
A.识别风险
B.稀释风险
C.规避风险
D.对冲风险
22、设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是（）。
A.控制最高风险水平
B.提供风险参考基准
C.满足监管要求
D.以上均正确
23、资本充足率的定期压力测试至少( )年1次。
A.半
B.1
C.2
D.3
24、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（）。
A.反洗钱稽核审计制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份识别制度
25、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中应优先考虑补充()。
A.核心一级资本
B.二级资本
C.储备资本
D.其他一级资本
26、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有( )。
A.国别风险、战略风险
B.国别风险、法律风险
C.声誉风险、战略风险
D.声誉风险、法律风险
27、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（）
A.-0.05—0.25%
B.-0.2%—0.4%
C.-0.05%—0.1%
D.0.1%—0.25%
28、（）是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。
A.资产流动性
B.负债流动性
C.资本流动性
D.融资流动性
29、商业银行的外汇融口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。
A.450
B.440
C.290
D.140
30、金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指()。
A.谁产生了风险
B.升级程序
C.明确的后果
D.绩效考核
31、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（）。
A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核
C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账
D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务
32、银行风险管理的流程不包括（）。
A.风险识别
B.风险控制
C.风险评级
D.风险计量
33、下列不属于汇率风险的是()。
A.国际收支
B.通货膨胀率
C.提供外汇交易服务
D.期权性风险
34、商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中，()不属于高级计量法体系。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.基本指标法
D.打分卡法
35、市场约束的核心是( )。
A.监管部门
B.存款人
C.行业自律协会
D.外部中介机构
36、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。
A.损失事件评估
B.损失事件识别
C.损失事件填报
D.损失金额确定
37、贷款组合的整体信用风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。
A.大于
B.无法判断
C.等于
D.小于
38、下列关于信贷审批的说法中，错误的是()。
A.原有贷款的展期无须再次经过审批程序
B.信贷审批应当完全独立于贷款的营销和发放
C.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险
D.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量
39、经济资本主要用于规避银行的（）。
A.非预期损失
B.预期损失
C.大规模损失
D.普通性损失
40、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。
A.收益波动性
B.利率水平
C.经济周期
D.宏观经济政策
41、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值
B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
42、( )是目前声誉风险管理最佳实践操作。
A.采取平等原则对待所有风险
B.采用精确的定量分析方法
C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
43、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。
A.高级计量法
B.内部评级法
C.标准法
D.基本指标法
44、外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。
A.15％～20％
B.20％～25％
C.25％～30％
D.30％～35％
45、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是( )。
A.零售业务
B.私人银行业务
C.银行卡业务
D.托管业务
46、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。
A.1
B.1.2
C.0.9
D.0.7
47、下列关于外部审计与监督检查关系的说法中，错误的是()。
A.银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价
B.外部审计和银行监管都采用现场检查的方式
C.市场主体关注、评价、选择银行的重要依据仅有外部审计
D.外部审计报告是银行监管的重要资料
48、下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是（）。
A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性
C.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷的方法
D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产
49、()应建立专门的流动性投资组合，主要配置流动性最好的国债。
A.一级流动性储备
B.二级流动性储备
C.三级流动性储备
D.特级流动性储备
50、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。
A.5
B.2.5
C.1.5
D.1
51、按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。
A.偏好收益、厌恶风险
B.厌恶收益、厌恶风险
C.偏好收益、偏好风险
D.厌恶收益、偏好风险
52、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是()。
A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一
C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资
53、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是()。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
54、下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是( )。
A.提取损失准备金
B.利用资本金
C.购买商业保险
D.冲减利润
55、声誉危机管理的主要内容不包括（）。
A.管理危机过程中的信息交流
B.危机处理过程中持续沟通
C.确保及时处理投诉和批评
D.模拟训练和演习
56、( )必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。
A.证监会
B.银行业协会
C.基金业协会
D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构
57、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日( )个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。
A.1
B.2
C.3
D.4
58、久期缺口的绝对值（），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。
A.越大
B.越小
C.为零
D.无法判断
59、商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以( )为核心，以( )为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。
A.资本充足率；董事会
B.银行利润；高级管理层
C.风险监管；法人机构
D.风险监管；董事会
60、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。
A.2．5％
B.2％
C.3．33％
D.2．94％
61、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是（）。
A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
C.该企业集团的短期偿债能力较弱
D.该企业集团投资房地产已经造成损失
62、因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
63、监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况属于()的职能。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.市场风险管理部门
64、新产品／业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的( )和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
A.风险类型
B.业务特点
C.风险特点
D.风险事件
65、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，( )的信用风险转换系数最低。
A.一般未使用的信用卡授信额度
B.与交易直接相关的或有项目
C.个人住房抵押贷款
D.与贸易直接相关的短期或有项目
66、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（）活动的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监测和运营绩效
D.风险识别和整体战略
67、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。
A.不大于70％
B.不大于75％
C.不小于70％
D.不小于75％
68、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。
A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零
C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
69、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的( )。
A.行业风险
B.项目风险
C.品牌风险
D.竞争对手风险
70、“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的()特点。
A.差异性
B.复杂性
C.转化性
D.具体性
71、新产品／业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生( )的风险。
A.违约
B.破产
C.盈利
D.损失
72、某公司2016年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2016年期初存货为500万元，2016年期末存货为600万元，则该公司2016年存货周转天数为()天。
A.19
B.18
C.16
D.22
73、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是()。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.标准计量模型
D.违约概率模型
74、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的( )原则。
A.完整性
B.独立性
C.及时性
D.重要性
75、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是()。
A.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
C.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
76、下列不属于市场风险计量方法的是()。
A.计算债券组合久期
B.计算单一币种的多头和空头缺口
C.将生息资产和付息负债按照重定价期限划分
D.根据交易对手评级设置授信额度上限
77、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（）。
A.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500
B.累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300
C.累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100
D.累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100
78、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。
A.从高风险品种调整为低风险品种
B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种
C.从周转性贷款调整为项目贷款
D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种
79、下列不属于风险监测主要指标的是( )。
A.正常类贷款迁徙率
B.次级类贷款迁徙率
C.净资产收益率
D.贷款风险迁徙率
80、以下关于账面资本的说法，不正确的是（）。
A.账面资本与银行风险并无关系
B.账面资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额，即所有者权益
C.账面资本是银行实际拥有的资本
D.账面资本包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等
81、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素方面，属于与借款人有关的因素是()。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
E.宏观经济政策
82、经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，下列表述正确的有( )。
A.高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平
B.商业银行采用高级方法的实施成本相对较高
C.该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产
D.高级方法实施不需要事先获得监管核准
E.对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本
83、在财务指标中，盈利能力指标包括()。
A.总资产收益率
B.产品销售利润率
C.普通股权益报酬率
D.价格与收益比率
E.总成本费用净利润率
84、下列有关偏度和峰度的表述正确的有（ ）。
A.偏度用来度量随机变量概率分布的不对称性
B.峰度可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度
C.当偏度大于0时，说明相对而言X右边偏离均值的数据较多，数据分布呈现出右偏，也称正偏
D.若峰度小于3，则称为低峰，图形上相比正态分布呈现出矮峰瘦尾
E.对于正态分布来说，偏度等于零，表示数据分布左右对称
85、商业银行代理业务主要包括( )。
A.代理中央银行业务
B.代理政策性银行业务
C.代收代付业务
D.代理证券业务
E.代理保险业务
86、从资金交易业务的流程来看，其可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。其中，后台结算／清算需注意的操作风险点主要包括()。
A.交易定价模型或定价机制错误
B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
C.因系统中断而不能及时将资金清算到位
D.因录入错误而错误清算资金
E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务
87、商业银行的战略风险主要体现在()。
A.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
B.整个战略实施过程的质量难以保证
C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
D.实现战略目标所需要的资源匮乏
E.政治、经济和社会环境发生变化
88、新产品／业务风险管理的原则有()。
A.统一性原则
B.全面性原则
C.适应性原则
D.有效性原则
E.统筹性原则
89、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。
A.原始期限不超过一年的应收账款
B.银行承兑汇票
C.限制流通的法人股
D.依法有权处分的商用房地产
E.公开上市交易股票
90、下列选项中，属于个人住房按揭贷款风险的有( )。
A.汇率变动风险
B.“假按揭”风险
C.土地增值风险
D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
E.借款人的经济状况变动风险
91、商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够()。
A.自由调整评级结果
B.有效识别信用风险
C.准确量化风险
D.有效区分风险
E.有效进行风险排序
92、下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（）。
A.在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度
B.流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险
C.短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率
D.活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的
E.银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识
93、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.财务报表真实性差
D.系统性风险较低
E.风险识别和贷后监督管理难度较大
94、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有()。
A.将大量短期借款用于长期贷款
B.将贷款集中于几个优势行业
C.保持资产与负债币种匹配
D.以核心存款作为贷款的主要资金来源
E.在日常经营中持有足够水平的流动资金
95、下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有()。
A.利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测
B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20％的银行
C.监管要求通过经济增加值(EVA)和净利息收益法(NII)计量银行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计量资本
D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
E.商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响
96、风险水平类指标主要包括()。
A.操作风险指标
B.资本充足程度
C.流动性风险指标
D.盈利能力
E.准备金充足程度
97、市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括( )。
A.其他债权人
B.银行股东
C.公众存款人
D.外部中介机构
E.银行业协会
98、下列属于实力类指标的有（）。
A.资金实力
B.人力资源
C.技术及设备的先进性
D.市场竞争环境
E.政策法规环境
99、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有()。
A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的5％
B.本外币超额准备金率连续一周低于1．5％
C.被外币备付率持续一周低于2％
D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
E.市场出现恐慌性挤兑
100、下列关于商业银行区域限额管理的说法中，正确的有()。
A.在我国，区域限额管理包括国家限额管理
B.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的
C.国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制
101、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有()。
A.保护广大存款人和金融消费者的利益
B.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
D.增进市场信心
E.推动银行业资产规模的快速增长
102、“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的()特性。
A.全员性
B.全面性
C.独立性
D.专业性
E.垂直性
103、气候风险是商业银行面临的一种新型风险，相对于传统金融风险，气候风险具（ ）特征。
A.全局性
B.系统性
C.非线性
D.更长的时间跨度和长期影响
E.高度不确定性
104、商业银行可以从( )维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。
A.行业
B.利润贡献度
C.产品
D.客户
E.区域
105、商业银行业务连续性管理应符合的要求有()。
A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响
B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响
C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划
D.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认
E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
106、个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。
A.个人生产或者销售活动失败
B.“假按揭”风险
C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
D.借款人的经济状况变动风险
E.抵押权实现困难的风险
107、下列属于收益度量指标的有()。
A.绝对收益
B.持有期收益率
C.预期收益率
D.方差
E.标淮差
108、商业银行风险管理部门的职责包括()。
A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
B.及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财物状况等事项
C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告
D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案
E.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
109、信息披露通常是指公众公司以( )形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。
A.招股说明书
B.上市公告书
C.定期报告
D.临时报告
E.公司章程
110、考察和分析企业的非财务因素，主要从( )等方面进行分析和判断。
A.行业风险
B.管理层风险
C.财务报表风险
D.生产与经营风险
E.宏观经济、社会及自然环境
111、[判断题]止损限额是指所允许的最大损失额。（）
A.对
B.错
112、[判断题]根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户。( )
A.对
B.错
113、[判断题]其他一级资本工具自发行之日起至少3年方可由发行银行赎回，但发行银行不得形成赎回权将被行使的预期。（）
A.对
B.错
114、[判断题]商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构。( )
A.对
B.错
115、[判断题]资本充足率=(一级资本一对应资本扣除项)／风险加权资产×100％。( )
A.对
B.错
116、[判断题]当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时，会提前储备大量短期到期的资金头寸，流动性覆盖率(LCR)指标会有所改善，虽然未来的潜在存款流失率会上升，但是指标的改善表示了商业银行的流动性风险降低。( )
A.对
B.错
117、[判断题]商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。( )
A.对
B.错
118、[判断题]损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。（）
A.对
B.错
119、[判断题]现场检查结果将提高非现场监管的质量。( )
A.对
B.错
120、[判断题]董事会处在声誉风险管理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关心的问题，并且正确预测其对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。( )
A.对
B.错
121、[判断题]专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。（）
A.对
B.错
122、[判断题]财务状况分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。（）
A.对
B.错
123、[判断题]风险对冲指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。( )
A.对
B.错
124、[判断题]商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分。（）
A.对
B.错
125、[判断题]假设目前收益率是正向的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。( )
A.对
B.错
