设有甲和乙两种债券：甲债券面值1000元，期限10年，票面利率10%，复利计息，到期一次性还本付息；乙债券期限7年，其他条件与甲债券相同。假设甲债券和乙债券的必要收益率均为9%，那么（）。Ⅰ.甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格Ⅱ.乙债券的理论价格小于955.62元Ⅲ.甲债券的理论价格大于1000元Ⅳ.与乙债券相比，甲债券的理论价格对市场利率的变动更敏感Ⅴ.与甲债券相比，乙债券的理论价格对市场利率的变动更敏感
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、V
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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（）假设市场参与者会按照他们的利率预期从债券市场的一个偿还期部分自由地转移到另一个偿还期部分，而不受任何阻碍。Ⅰ.市场预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.市场分割理论Ⅳ.偿还期限理论Ⅴ.无偏预期理论

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

C.Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

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关于市场预期理论，下列陈述正确的有（）。Ⅰ.市场预期理论又称无偏预期理论Ⅱ.某一时点的各种期限债券的收益率是不同的Ⅲ.在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同Ⅳ.长期债券不是短期债券的理想替代物Ⅴ.利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、IV、Ⅴ

E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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下列属于流动性偏好理论观点的是（）。Ⅰ.投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物Ⅱ.长期债券是一组短期债券的理想替代物，长、短期债券取得相同的利率，即市场是均衡的Ⅲ.利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必需的流动性溢价共同决定的Ⅳ.远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计，它还包含了流动性溢价Ⅴ.流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额

A.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

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在利率期限结构理论中，一般认为影响期限结构曲线的因素有（）。Ⅰ.债券预期收益中可能存在的风险溢价Ⅱ.债券预期收益中可能存在的流动性溢价Ⅲ.对未来利率变动方向的预期Ⅳ.市场效率低下或者资金在长期市场、短期市场之间的相互流动的可能性（即有无障碍）Ⅴ.债券预期收益中可能存在的系统风险

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

E.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ