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情景分析法适用于()的情况。Ⅰ.资金密集Ⅱ.产品/技术开发的前导期长Ⅲ.战略调整所需投入大Ⅳ.风险高的产业或不确定因素太多Ⅴ.无法进行唯一准确预测

A.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅴ

B.Ⅰ、 Ⅲ、 Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅳ、

D.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ、 Ⅴ

答案如下:
D解析:

选项D正确:情景分析适用于下列领域:

(1)风险高、资金密集、战略调整所需投入大、产品/技术开发的前导期长的产业,如钢铁、石油等行业;(Ⅰ项、Ⅱ项、Ⅲ项、Ⅳ项正确)

(2)不确定性因素较多,无法唯一准确预测的情况,比如制药业、金融业以及相关的股市等。(Ⅴ项正确)

跨市场套利的风险包括()。I.市场风险II.信用风险III.政策风险IV.交易风险

A.I、II

B.I、II、III

C.II、III、IV

D.I、II、III、IV

答案如下:
D
解析:选项D正确:跨市场套利可能存在的风险包括:市场风险(I项正确)、信用风险(II项正确)、时间敞口风险、政策性风险(III项正确)和交易风险(IV项正确)。
下列属于市场间利差互换的操作思路的是()。Ⅰ.买入一种收益相对较高的债券,卖出当前持有的债券Ⅱ.买入一种收益相对较低的债券,卖出当前持有的债券Ⅲ.只卖出当前持有债券Ⅳ.只买入一种收益相对较高的债券

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
C解析:

选项C正确:市场间利差互换有两种操作思路:

(1)买入一种收益相对较高的债券,卖出当前持有的债券;(Ⅰ项正确)

(2)买入一种收益相对较低的债券,卖出当前持有的债券。(Ⅱ项正确)

下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中,正确的有()。Ⅰ.市场价格的变化是通过随机数模拟得到的Ⅱ.算法简单、方便Ⅲ.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动风险Ⅳ.市场价格的变化来自历史观察值

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
A
解析:选项A正确:蒙特卡罗模拟法市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到的;它需要繁杂的电脑技术和大量的复杂抽样;(Ⅰ项正确、Ⅱ项错误、Ⅳ项错误)
蒙特卡罗模拟法的优点:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险、甚至可以计算信用风险;可以处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(Ⅲ项正确)
家庭风险保障项目可分为()。Ⅰ.遗产规划Ⅱ.财产安排Ⅲ.阶段项目Ⅳ.长期项目Ⅴ.短期项目

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅳ、Ⅴ

答案如下:
C
解析:选项C正确:家庭风险保障项目可分为阶段项目(Ⅲ项正确)和长期项目(Ⅳ项正确)。
下列关于垄断竞争市场特征的说法中,正确的有()。Ⅰ.市场中存在着较多数目的厂商Ⅱ.厂商所生产的产品是有差别的Ⅲ.市场中厂商之间竞争不激烈Ⅳ.厂商进入或退出该行业都比较容易  

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
C解析:

选项C符合题意:

垄断市场竞争程度较大,垄断程度较小,比较接近完全竞争,而且要现实得多,在大城市的零售业、手工业、印刷业中普遍存在。总体上说这种市场具有以下特点:

(1)市场中存在着较多数目的厂商,彼此之间存在着较为激烈的竞争;(Ⅰ项正确,Ⅲ项错误)

(2)厂商所生产的产品是有差别的,或称“异质商品”;(Ⅱ项正确)

(3)厂商进入或退出该行业都比较容易,资源流动性较强。(Ⅳ项正确)

收入支出表内各类项目的占比情况直观地反映了该类收入支出项目的具体结构,下列属于收入支出结构分析的有()。Ⅰ.收入结构分析Ⅱ.应急能力分析Ⅲ.结余能力分析Ⅳ.生活支出结构分析

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
D
解析:选项D正确:收入支出表内各类项目的占比情况直观地反映了该类收入支出项目的具体结构,收入支出结构分析包括收入结构分析、生活支出结构分析、结余能力分析和应急能力分析。
一般来说,在构造期权无风险套利时,应当遵循的基本原则有()。Ⅰ.买低卖高原则Ⅱ.买高卖低原则Ⅲ.风险对冲原则Ⅳ.风险规避原则

A.I、II

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

答案如下:
D
解析:选项D符合题意:一般来说,在构造期权无风险套利时,应当遵循两条基本原则:买低卖高原则,即买进价值被低估的期权,卖出价值被高估的期权(Ⅰ项正确);风险对冲原则,即利用合成期权对冲买入或卖出实际期权的风险头寸(Ⅲ项正确)。
下列关于证券投资顾问业务的说法中,正确的有()。Ⅰ.证券投资顾问基于特定客户的立场,遵循忠实客户利益原则,向客户提供适当的证券投资建议Ⅱ.证券投资顾问在了解客户的基础上,依据合同约定,向特定客户提供适当的、有针对性的操作性投资建议Ⅲ.证券投资顾问一般服务于普通投资者,强调针对客户类型、风险偏好等提供适当的服务Ⅳ.证券投资顾问服务与特定客户的证券投资及其利益密切相关,但通常不会显著影响证券定价

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
D解析:

选项D正确:证券投资顾问基于特定客户的立场,遵循忠实客户利益原则,向客户提供适当的证券投资建议;(Ⅰ项正确)

证券投资顾问在了解客户的基础上,依据合同约定,向特定客户提供适当的、有针对性的操作性投资建议;(Ⅱ项正确)

证券投资顾问一般服务于普通投资者,强调针对客户类型、风险偏好等提供适当的服务;(Ⅲ项正确)

证券投资顾问服务与特定客户的证券投资及其利益密切相关,但通常不会显著影响证券定价。(Ⅳ项正确)

流动性风险预警信号中的融资信号包括()。Ⅰ.愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升Ⅱ.被迫从市场上购回已发行的债券Ⅲ.所发行股票价格下跌Ⅳ.债权人提前兑付造成支付能力出现不足Ⅴ.融资成本上升

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅴ

答案如下:
B解析:

选项B正确:商业银行流动性风险预警指标/信号包括内部预警指标/信号、外部预警指标/信号和融资预警指标/信号。其中,融资预警指标/信号包括主要金融机构的负债稳定性和融资能力的变化等。例如,存款大量流失,债券人/存款人提前要求兑付造成支付能力出现不足(Ⅳ项正确),融资成本上升(Ⅴ项正确),融资交易对手开始要求抵(质)押品且不愿提供中长期融资,愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升(Ⅰ项正确),被迫从市场上购回已发行的债券(Ⅱ项正确)等;

外部预警指标/信号主要包括:第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如:市场上出现关于商业银行的负面传言,客户大量求证;外部评级下降;所发行的股票价格下跌;所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且买卖价差扩大;交易/经纪不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等;

内部指标/信号主要包括:金融机构内部有关的风险水平、盈利水平、资产质量以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。例如:某项或多项业务/产品的风险水平增加,资产或负债过于集中,资产质量下降,盈利水平下降,快速増长的资产的主要资金来源为市场大宗融资等。

商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估,风险承受能力评估依据主要包括()。I.财务状况II.风险认识III.流动性要求IV.投资经验V.客户年龄

A.I、II、III、IV

B.I、II、III、V

C.I、II、IV、V

D.I、II、III、IV、V

答案如下:
D
解析:选项D正确:根据《商业银行理财产品销售管理办法》第二十八条的规定,风险承受能力评估依据至少应当包括客户年龄(V项正确)、财务状况(I项正确)、投资经验(IV项正确)、投资目的、收益预期、风险偏好、流动性要求(III项正确)、风险认识(II项正确)以及风险损失承受程度等。
下列关于SPSS的说法中,正确的有()。Ⅰ.世界上许多有影响力的报刊杂志纷纷就SPSS的自动统计绘图、数据的深入分析、使用方便、功能齐全等方面给予了高度的评价与称赞Ⅱ.在我国,国家信息中心、国家统计局、卫生部、中国科学院等都是SPSS系统的大用户Ⅲ.全球约有25万家产品用户Ⅳ.在国际学术交流中,凡是用SPSS软件完成的计算和统计分析,可以不必说明算法

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
A
解析:选项A符合题意:在我国,国家信息中心、国家统计局、卫生部、中国科学院等都是SAS系统的大用户。(Ⅱ项错误)
根据服务对象的不同,证券投资咨询业务可进一步细分为()。Ⅰ.面向公众的投资咨询业务Ⅱ.为签订了咨询服务合同的特定对象提供的证券投资咨询业务Ⅲ.财务顾问业务Ⅳ.为本公司投资管理部门、投资银行部门提供的投资咨询服务

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D. Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
C
解析:选项C符合题意:根据服务对象的不同,证券投资咨询业务可以分为:
(1)面向公众的投资咨询业务;(Ⅰ项正确)
(2)为签订了咨询服务合同的特定对象提供的证券投资咨询业务;(Ⅱ项正确)
(3)为本公司投资管理部门、投资银行部门的投资咨询服务。(Ⅳ项正确)
投资者信息处理偏差包括()。I.预测错误II.逃避后悔III.过度自信IV.保守主义

A.I、III、IV

B.I、II、III、IV

C.III、IV

D.I、II

答案如下:
A
解析:投资者信息处理偏差包括:预测错误、过度自信、保守主义、样本大小的忽视和代表性。
认股权证甲的理论价值是15元,而认股权证乙的理论价值是10元,则下列说法错误的有()。Ⅰ.甲的市场价值一定高于乙的市场价值Ⅱ.甲的认股价格一定高于乙的认股价格Ⅲ.甲的市场溢价一定高于乙的市场溢价Ⅳ.甲的风险程度低于乙的风险程度

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案如下:
D
解析:选项D符合题意:价值决定价格,在实际交易中,一般认股权证的市场价格都大于其理论价值,因而认股权证甲的理论价值大于认股权证乙的理论价值时,认股权证甲的市场价格一般高于认股权证乙的市场价格。同时权证的市场价格还受市场供求、预期等市场因素的影响,因而甲的市场价格不一定高于乙的市场价格(Ⅰ、Ⅱ错误)。认股权证的溢价=认股权证的市场价格-理论价值,本题中甲乙的市场价格、理论价值均不相同,因而二者溢价大小无法判断(Ⅲ错误),风险程度也无法判断(Ⅳ错误)。
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